Pendahuluan Dikembangkan oleh Larry Connors, strategi RSI 2-periode adalah strategi trading pembalikan mean yang dirancang untuk membeli atau menjual sekuritas setelah periode koreksi. Strateginya agak sederhana. Connors menyarankan untuk mencari kesempatan membeli ketika 2 periode RSI bergerak di bawah 10, yang dianggap sangat oversold. Sebaliknya, pedagang dapat mencari peluang short selling ketika RSI 2 periode bergerak di atas 90. Ini adalah strategi jangka pendek yang agak agresif yang dirancang untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Ini tidak dirancang untuk mengidentifikasi atasan utama atau pantat. Sebelum melihat rinciannya, perhatikan bahwa artikel ini dirancang untuk mendidik para chartis tentang strategi yang mungkin. Kami tidak menyajikan strategi trading yang berdiri sendiri yang bisa digunakan langsung dari kotak. Sebagai gantinya, artikel ini dimaksudkan untuk meningkatkan strategi pengembangan dan penyempurnaan. Ada empat langkah untuk strategi dan level ini didasarkan pada harga penutupan. Pertama, kenali tren utama menggunakan moving average jangka panjang. Connors menganjurkan rata-rata pergerakan 200 hari. Tren jangka panjangnya naik ketika sebuah keamanan di atas SMA 200 hari dan turun saat sebuah keamanan di bawah SMA 200 hari. Pedagang harus mencari peluang untuk membeli saat di atas SMA 200 hari dan peluang short selling saat di bawah SMA 200 hari. Kedua, pilih tingkat RSI untuk mengidentifikasi peluang membeli atau menjual dalam tren yang lebih besar. Connors menguji tingkat RSI antara 0 dan 10 untuk pembelian, dan antara 90 dan 100 untuk penjualan. Connors menemukan bahwa tingkat pengembalian lebih tinggi saat membeli di atas RSI di bawah 5 dari pada penurunan RSI di bawah 10. Dengan kata lain, RSI yang lebih rendah dicelupkan, semakin tinggi tingkat pengembalian pada posisi panjang berikutnya. Untuk posisi short, return lebih tinggi saat sell-short pada lonjakan RSI di atas 95 daripada pada lonjakan di atas 90. Dengan kata lain, jenuh beli jangka panjang keamanan, semakin besar return berikutnya pada posisi short. Langkah ketiga melibatkan pembelian aktual atau short order jual dan waktu penempatannya. Chartis bisa melihat pasar di dekat penutupan dan menetapkan posisi sebelum penutupan atau menetapkan posisi pada pembukaan berikutnya. Ada pro dan kontra untuk kedua pendekatan. Connors menganjurkan pendekatan sebelum-mendekati-dekat. Membeli sesaat sebelum menutup berarti para pedagang berada di bawah belas kasihan berikutnya, yang bisa dengan celah. Jelas, celah ini dapat meningkatkan posisi baru atau segera mengurangi pergerakan harga yang merugikan. Menunggu yang terbuka memberi pedagang lebih banyak fleksibilitas dan bisa memperbaiki entry level. Langkah keempat adalah mengatur titik keluar. Dalam contohnya dengan menggunakan SampP 500, pendukung Connors keluar dari posisi panjang pada langkah di atas SMA 5 hari dan posisi pendek saat beraktivitas di bawah SMA 5 hari. Ini jelas strategi perdagangan jangka pendek yang akan menghasilkan jalan keluar yang cepat. Chartists juga harus mempertimbangkan stop trailing atau menggunakan Parabolic SAR. Terkadang tren kuat terus berlanjut dan trailing stops akan memastikan posisi tetap selama tren meluas. Dimana pemberhentian Connors tidak menganjurkan penggunaan pemberhentian. Ya, kamu baca benar Dalam pengujian kuantitatifnya, yang melibatkan ratusan ribu perdagangan, Connors menemukan bahwa berhenti benar-benar melukai kinerja ketika menyangkut saham dan indeks saham. Sementara pasar memang memiliki arus ke atas, tidak menggunakan pemberhentian dapat mengakibatkan kerugian outsized dan penarikan besar. Ini adalah proposisi yang berisiko, tapi sekali lagi trading adalah game yang berisiko. Chartists perlu memutuskan sendiri. Contoh Perdagangan Bagan di bawah ini menunjukkan Dow Industrials SPDR (DIA) dengan SMA 200 hari (merah), SMA 5 periode (pink) dan 2 periode RSI. Sinyal bullish terjadi saat DIA berada di atas SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak ke posisi 5 atau lebih rendah. Sinyal bearish terjadi saat DIA berada di bawah SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak ke posisi 95 atau lebih tinggi. Ada tujuh sinyal selama 12 bulan ini, empat bullish dan tiga bearish. Dari empat sinyal bullish, DIA bergerak lebih tinggi tiga kali empat kali, yang berarti ini bisa saja menguntungkan. Dari tiga sinyal bearish tersebut, DIA bergerak turun hanya sekali (5). DIA bergerak diatas SMA 200 hari setelah sinyal bearish di bulan Oktober. Begitu di atas SMA 200 hari, RSI 2-periode tidak bergerak ke 5 atau lebih rendah untuk menghasilkan sinyal beli yang lain. Sejauh keuntungan atau kerugian, itu tergantung pada tingkat yang digunakan untuk stop-loss dan profit taking. Contoh kedua menunjukkan perdagangan Apple (AAPL) di atas SMA 200 hari untuk sebagian besar jangka waktu. Setidaknya ada sepuluh sinyal beli selama periode ini. Akan sulit untuk mencegah kerugian pada lima yang pertama karena AAPL melakukan zigzag lebih rendah dari akhir Februari sampai pertengahan Juni 2011. Lima sinyal kedua bernasib lebih baik karena AAPL berzigzag lebih tinggi dari bulan Agustus sampai Januari. Melihat tabel ini, jelas bahwa banyak dari sinyal ini lebih awal. Dengan kata lain, Apple bergerak ke posisi terendah baru setelah sinyal beli awal dan kemudian rebound. Seperti semua strategi trading, penting untuk mempelajari sinyal dan mencari cara untuk memperbaiki hasilnya. Kuncinya adalah untuk menghindari penyesuaian kurva, yang mengurangi kemungkinan keberhasilan di masa depan. Seperti disebutkan di atas, strategi RSI (2) bisa lebih awal karena gerakan yang ada sering berlanjut setelah sinyal. Keamanan dapat berlanjut lebih tinggi setelah RSI (2) melonjak di atas 95 atau lebih rendah setelah RSI (2) merosot di bawah 5. Dalam upaya memperbaiki situasi ini, para chartis harus mencari beberapa petunjuk bahwa harga telah benar-benar berbalik setelah RSI (2) Hits yang ekstrim Ini bisa melibatkan analisis candlestick, pola grafik intraday, osilator momentum lainnya atau bahkan tweak ke RSI (2). RSI (2) melonjak di atas 95 karena harga bergerak naik. Menetapkan posisi short sementara harga bergerak naik bisa berbahaya. Chartis bisa menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI (2) bergerak kembali ke bawah garis tengahnya (50). Demikian pula ketika sebuah keamanan diperdagangkan di atas SMA 200 hari dan RSI (2) bergerak di bawah 5, chartists dapat menyaring sinyal ini dengan menunggu RSI (2) bergerak di atas 50. Ini akan memberi sinyal bahwa harga memang telah membuat semacam short - term turn. Bagan di atas menunjukkan Google dengan sinyal RSI (2) disaring dengan garis tengah garis tengah (50). Ada sinyal bagus dan sinyal buruk. Perhatikan bahwa sinyal jual bulan Oktober tidak berlaku karena GOOG berada di atas SMA 200 hari pada saat RSI bergerak di bawah 50. Catat juga bahwa kesenjangan dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan. Pada pertengahan Juli, pertengahan Oktober dan pertengahan Januari terjadi kesenjangan selama musim pendapatan. Kesimpulan Strategi RSI (2) memberi para pedagang kesempatan untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung. Connors menyatakan bahwa pedagang harus membeli pullback, bukan berjerawat. Sebaliknya, trader harus menjual bouncing oversold, tidak support break. Strategi ini sesuai dengan filosofinya. Meskipun tes Connors039 menunjukkan bahwa berhenti melukai kinerja, akan lebih bijaksana bagi trader untuk mengembangkan strategi exit-stop dan loss untuk sistem perdagangan manapun. Pedagang bisa keluar saat kondisi jenuh beli atau melakukan trailing stop. Begitu pula pedagang bisa keluar dari shorts saat kondisi menjadi oversold. Perlu diingat bahwa artikel ini dirancang sebagai titik awal pengembangan sistem perdagangan. Gunakan ide-ide ini untuk menambah gaya trading Anda, preferensi risiko-hadiah dan penilaian pribadi. Klik di sini untuk bagan SampP 500 dengan RSI (2). Berikut adalah kode untuk Advanced Scan Workbench yang dapat disalin dan ditambahkan oleh anggota Ekstra. RSI (2) Sinyal Beli: Mengapa RSI Mungkin Salah Satu Indikator Jangka Pendek Terbaik Artikel ini awalnya diterbitkan pada tahun 2007, dan didasarkan pada penelitian yang melibatkan 7.050.517 perdagangan mulai 1 Januari 1995 sampai 30 Juni 2006. Kami menerapkan harga Dan filter likuiditas yang mensyaratkan semua saham dibanderol di atas 5 dan memiliki rata-rata pergerakan 100 hari volume lebih dari 250.000 saham. Penelitian ini telah diupdate sampai 2010 dan saat ini melibatkan 11.022.431 simulasi perdagangan. Kami menganggap Indeks Kekuatan Relatif (RSI) menjadi salah satu indikator terbaik yang tersedia. Ada sejumlah buku dan artikel yang ditulis tentang RSI, bagaimana menggunakannya, dan nilai yang diberikannya dalam memprediksi arah harga saham jangka pendek. Sayangnya, sedikit, jika ada, klaim-klaim ini didukung oleh studi statistik. Ini sangat mengejutkan mengingat betapa populernya RSI sebagai indikator dan berapa banyak trader yang mengandalkannya. Klik di sini untuk mengetahui dengan pasti bagaimana Anda dapat memaksimalkan keuntungan Anda dengan Buku Strategi Strategi RSI 2-Period kami yang baru. Termasuk adalah lusinan variasi strategi stok berkinerja tinggi dan berkinerja penuh yang dihitung berdasarkan RSI 2 periode. Sebagian besar pedagang menggunakan RSI 14 periode, namun penelitian kami menunjukkan bahwa secara statistik, tidak ada tepi yang keluar sejauh itu. Namun, saat Anda mempersingkat rentang waktu Anda mulai melihat beberapa hasil yang sangat mengesankan. Penelitian kami menunjukkan bahwa hasil yang paling kuat dan konsisten diperoleh dengan menggunakan RSI 2 periode dan kami telah membangun banyak sistem perdagangan yang sukses yang menggabungkan RSI 2 periode. Sebelum mencapai strategi sebenarnya, berikut sedikit latar belakang RSI dan bagaimana perhitungannya. Indeks Kekuatan Relatif Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dikembangkan oleh J. Welles Wilder pada 19708217s. Ini adalah osilator momentum yang sangat berguna dan populer yang membandingkan besarnya kenaikan baru-baru ini dengan besarnya kerugian yang baru-baru ini. Rumus sederhana (lihat di bawah) mengubah tindakan harga menjadi angka antara 1 dan 100. Penggunaan paling umum dari ini Indikatornya adalah untuk mengukur kondisi jenuh beli dan jenuh jual 8211 secara sederhana, semakin tinggi angka stok overbought, dan semakin rendah jumlahnya semakin oversold stock. Seperti disebutkan di atas, pengaturan paling umum untuk RSI adalah 14 periode. Anda dapat mengubah pengaturan default ini dalam kebanyakan paket charting dengan sangat mudah tetapi jika Anda tidak yakin bagaimana melakukannya, silakan hubungi vendor perangkat lunak Anda. Kami melihat lebih dari sebelas juta perdagangan dari tahun 1195 sampai 123010. Tabel di bawah ini menunjukkan persentase kenaikan rata-rata untuk semua saham selama periode pengujian kami selama periode 1 hari, 2 hari, dan 1 minggu (5 hari). Angka-angka ini merupakan patokan yang kami gunakan untuk perbandingan. Kami kemudian mengukur kondisi overbought dan oversold yang diukur dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 (overbought) dan di bawah 10 (oversold). Dengan kata lain, kami melihat semua saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90, 95, 98 dan 99, yang kami pertimbangkan overbought dan semua saham dengan RSI 2 periode di bawah 10, 5, 2 dan 1, yang kami pertimbangkan Oversold Oversold Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 10 mengungguli patokan 1 hari (0,08), 2 hari (0,20), dan 1 minggu Nanti (0.49). Hasil rata-rata return saham dengan pembacaan RSI 2-period di bawah 5 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,14), 2 hari (0,32), dan 1 minggu kemudian (0,61). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,24), 2 hari (0,48), dan 1 minggu kemudian (0,75). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 1 secara signifikan mengungguli patokan 1 hari (0,30), 2 hari (0,62), dan 1 minggu kemudian (0,84). Saat melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerjanya meningkat secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 2 jauh lebih besar daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah 5, dan lain-lain. Ini berarti pedagang harus melihat untuk membangun strategi seputar saham dengan pembacaan RSI 2 periode di bawah ini. 10. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 di bawah mengimbangi patokan 2 hari (0,01), dan 1 minggu kemudian (0,02). Tingkat pengembalian rata-rata saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95 di bawah performa benchmark dan negatif 2 hari kemudian (-0,05), dan 1 minggu kemudian (-0,05). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 98 adalah negatif 1 hari (-0,04), 2 hari (-0,12), dan 1 minggu kemudian (-0,14). Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 99 adalah negatif 1 hari (-0,07), 2 hari (-0,19), dan 1 minggu kemudian (-0,21). Ketika melihat hasil ini, penting untuk dipahami bahwa kinerja memburuk secara dramatis setiap langkahnya. Hasil rata-rata pengembalian saham dengan pembacaan RSI 2-period di atas 98 secara signifikan lebih rendah daripada harga saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 95, dan seterusnya. Ini berarti saham dengan pembacaan RSI 2 periode di atas 90 harus dihindari. Pedagang agresif mungkin melihat untuk membangun strategi short selling seputar saham ini. Seperti yang Anda lihat, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di bawah 2 menunjukkan tingkat pengembalian positif selama minggu depan (0,75). Yang juga ditunjukkan adalah, rata-rata, saham dengan RSI 2 periode di atas 98 menunjukkan return negatif selama minggu depan. Dan, sama seperti artikel lain dalam seri ini telah menunjukkan, hasil ini dapat ditingkatkan lebih jauh lagi dengan menyaring perdagangan saham di bawah rata-rata pergerakan 200 hari dan menggabungkan RSI 2 periode dengan PowerRatings. Bagan 1 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di bawah 2: Bagan 2 (di bawah) adalah contoh saham yang baru-baru ini memiliki pembacaan RSI 2 periode di atas 98: Penelitian kami menunjukkan bahwa Indeks Kekuatan Relatif memang merupakan indikator yang sangat baik, bila digunakan dengan benar. Kami mengatakan 8220 ketika digunakan dengan benar8221 karena penelitian kami menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk menangkap pergerakan jangka pendek dalam saham menggunakan RSI 2 periode, namun juga menunjukkan bahwa ketika menggunakan 8220 reksa waktu 8221 tradisional 14 periode ada nilai littleno untuk indikator ini . Pernyataan ini memotong inti dari apa yang oleh TradingMarkets mewakili 8211 kita mendasarkan keputusan perdagangan kita pada penelitian kuantitatif. Filosofi ini memungkinkan kita menilai secara obyektif apakah sebuah perdagangan menawarkan peluang berisiko yang bagus dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Penelitian yang kami tunjukkan di sini hanyalah puncak gunung es dengan menggunakan RSI 2 periode. Sebagai contoh, hasil yang lebih besar dapat ditemukan dengan mencari pembacaan beberapa hari di bawah 10, 5 atau 2. Dan, hasil yang lebih besar lagi dapat dicapai dengan menggabungkan pembacaan dengan faktor lain seperti membeli saham RSI tingkat rendah jika melakukan perdagangan 1-3 Intraday rendah Seiring berjalannya waktu, kami bisa berbagi beberapa temuan penelitian ini, bersamaan dengan beberapa strategi perdagangan dengan Anda. RSI 2 periode adalah satu indikator terbaik untuk pedagang swing. Pelajari bagaimana berhasil menukar indikator kuat ini dengan Buku Strategi Strategi Seri 2 RSI. Klik di sini untuk memesan salinan Anda hari ini. Connors 2-Period RSI Update For 2013 It8217s sudah sekitar satu tahun sejak saya melihat metode perdagangan RSI 2 periode yang sangat populer oleh Larry Connors dan Cesar Alvarez. Kita semua tahu tidak ada indikator ajaib tapi ada indikator yang pastinya bertingkah ajaib selama beberapa dekade. Indikator apa itu Indikator RSI yang andal. Selama beberapa tahun terakhir sistem perdagangan 2 periode standar seperti yang didefinisikan dalam buku ini, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, telah dalam penarikan. Selama tahun 2011 pasar mengalami penurunan mendadak dan berkelanjutan yang membuat sistem menjadi rugi. Ini telah perlahan pulih sejak. Di bawah ini adalah grafik ekuitas yang menggambarkan kurva ekuitas sistem trading8217s yang menjual indeks SPX dari tahun 1983. Anda dapat dengan mudah melihat penurunan besar di sekitar nomor perdagangan 120. Berikut adalah tampilan closeup dari 19 perdagangan terakhir, yang mencakup sekitar lima tahun terakhir. Aturan perdagangan dari Larry Connors sangat sederhana dan terdiri dari perdagangan jangka panjang. Sebagai pengingat, aturannya adalah sebagai berikut: Harga harus di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Beli di dekat saat kumulatif RSI (2) di bawah 5. Keluar saat harga tutup di atas rata-rata pergerakan 5 hari. Semua tes dalam artikel ini akan menggunakan asumsi berikut: Ekuitas Mulai: 100.000. Risiko Per Perdagangan: 2.000. Jumlah saham dinormalisasi berdasarkan perhitungan ATR 10 hari. Tidak ada pemberhentian. Pampl setiap perdagangan tidak diinvestasikan kembali. Apakah indikator RSI 2 periode kehilangan tepinya Sulit dikatakan saat ini. Ini tidak seperti penarikan barang yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bukan itu yang ingin saya jelajahi. Saya ingin melihat lebih dekat indikator RSI 2 periode dan lihat apakah kita dapat memperbaiki sistem perdagangan dasar oleh Larry Connors. Hari Setelah Membuka Perdagangan Pertama, mari kita lihat bagaimana pasar berperilaku setelah pengaturan RSI terjadi. Singkatnya, RSI 2 periode dirancang untuk menyoroti pullback yang kuat. Membeli ke pullback dalam uptrend telah menjadi metode perdagangan yang terkenal dan efektif dan merupakan inti dari sistem perdagangan RSI 2 periode. Kita bisa menunjukkan ini dengan melihat bagaimana pasar berperilaku setelah perdagangan dipicu. Saya membuat strategi EasyLanguage yang bisa bertahan dalam posisi X hari setelah membuka perdagangan. Saya kemudian menguji X untuk nilai di kisaran 1 sampai 30. Dengan kata lain, saya ingin melihat bagaimana pasar berperilaku 1-30 hari setelah membuka perdagangan. Apakah pasar memiliki kecenderungan untuk mendaki setelah penyiapan perdagangan terjadi atau apakah cenderung melayang di bawah Berikut adalah grafik batang yang mewakili hasilnya. Setiap bar adalah total PampL berdasarkan jumlah hari induk. Klik untuk gambar yang lebih besar Secara umum semakin lama periode holding, semakin banyak PampL yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah indikator RSI 2 periode memicu perdagangan, pasar cenderung meningkat dalam 30 hari ke depan. Ini juga penting untuk memperhatikan semua nilai menghasilkan hasil positif. Ini menunjukkan ketahanan dalam parameter khusus ini. Moving Average Exit Period Aturan perdagangan asli oleh Larry Connors menggunakan jalan keluar dinamis berdasarkan rata-rata pergerakan 5 hari. Begitu harga ditutup di atas rata-rata ini, perdagangan ditutup. Saya ingin melihat lebih dekat pada periode yang digunakan untuk keluarnya rata-rata bergerak ini. Seperti grafik batang di atas, saya menguji nilai 1-30 untuk periode yang digunakan dalam moving average. Klik untuk gambar yang lebih besar Dalam grafik ini kita dapat melihat peningkatan keuntungan karena kita meningkatkan periode rata-rata bergerak dari satu menjadi 14. Ada penurunan yang lambat setelah 14 karena kita terus mencapai nilai akhir 30. Ini sangat bagus untuk melihat bahwa semua nilai menghasilkan Hasil positif Ini menunjukkan stabilitas di parameter dan metode keluar ini. RSI Threshold Let8217s melihat nilai ambang yang digunakan untuk menentukan apakah pasar telah menarik kembali cukup untuk memicu perdagangan yang panjang. Sekali lagi, kita akan membuat grafik batang saat kita melihat kisaran nilai ambang dari 1-30. Klik untuk gambar yang lebih besar Kami melihat nilai di bawah 10 menghasilkan hasil terbaik. Sekali lagi, setiap nilai menghasilkan hasil yang positif dan ini pertanda baik sekali. Berdasarkan informasi yang kami lihat di artikel ini, mari mengubah peraturan perdagangan Connors8217. Kami akan melakukan perubahan berikut: Gunakan nilai 10 sebagai ambang RSI. Gunakan moving average 10-period sederhana sebagai sinyal keluar kita. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaan antara peraturan Connors8217 yang asli dan peraturan Connors8217 yang dimodifikasi. Kenaikan laba bersih kami datang dengan biaya lebih banyak perdagangan yang disebabkan oleh fakta menurunkan posisi pada apa yang kita anggap sebagai kemunduran yang layak. Dengan meningkatkan ambang RSI dari 5 sampai 10 setup lebih memenuhi syarat sebagai entri yang valid, sehingga kami melakukan lebih banyak perdagangan. Tapi kita juga menghasilkan lebih banyak uang untuk setiap perdagangan. Hal ini disebabkan periode penahanan kami yang lebih lama dengan meningkatkan periode rata-rata pergerakan kami dari 5 menjadi 10. Pada akhirnya, kami bersedia melakukan lebih banyak perdagangan dan mempertahankan perdagangan tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama. Menambahkan Stop Loss Semua hasil di atas tidak menggunakan nilai stop loss. Mari menambahkan tambahan 2.000 stop loss pada setiap perdagangan dan lihat bagaimana hasilnya akan berubah. Saya memilih nilai ini karena itu merupakan nilai risiko kita saat menskalakan jumlah saham untuk diperdagangkan. Perhatikan bahwa kami hanya mempertaruhkan 2 dari 100.000 akun kami pada setiap perdagangan. Kolom paling kanan menahan hasilnya dengan 2.000 hard stop. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sering berhenti akan melukai sistem perdagangan dalam beberapa faktor kinerja utama namun tidak di sini. 2.000 hard stop kami memperbaiki sistem di beberapa faktor kinerja. Berbeda dengan sistem perdagangan asli, kurva ekuitas ini menghasilkan harga tertinggi baru. Di seberang Pasar yang Berbeda Sekarang, mari melihat kinerja di berbagai pasar. Saya tidak akan mengubah aturan perdagangan sama sekali. Klik untuk memperbesar Perhatikan jumlah perdagangan secara signifikan lebih rendah untuk ETF di atas jika dibandingkan dengan SPY. Hal ini disebabkan karena SPY berada di sekitar sejak tahun 1993 sementara ETF lainnya jauh lebih baru. Secara keseluruhan, sistem ini bertahan dengan baik di pasar yang berbeda ini. Kesimpulan Indikator RSI masih tampak sebagai indikator kuat untuk menemukan titik masuk probabilitas tinggi di dalam indeks pasar utama. Anda dapat memodifikasi ambang pemicu dan periode holding selama berbagai macam nilai dan masih menghasilkan hasil perdagangan yang positif. Saya berharap artikel ini akan memberi Anda banyak ide untuk dijelajahi sendiri. Gagasan lain dalam hal parameter pengujian adalah untuk secara independen mengoptimalkan parameter di atas 8220portfolio8221 ETF pasar daripada menggunakan hanya SPX. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya indikator RSI dapat digunakan sebagai dasar untuk sistem perdagangan yang menguntungkan. Ambil buku
No comments:
Post a Comment